如果说方差是用来衡量一个样本中，样本值的偏离程度的话，协方差就是用来衡量两个样本之间的相关性有多少，也就是一个样本的值的偏离程度，会对另外一个样本的值。
这说来话可就长了，话说这计量经济模型要求随机扰动项是同方差的，可是很多经济数据表现出来方差是事变的，也就是说随机扰动项的方差是时变的，不是固定的，这就。
我不会 要是我会就一定会告诉你的 呵呵
异方差性 自相关性 多重共线性 因子分。
不要贴百科的内容，那些不太好理解。
异方差性；（heteroscedasticity ）是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，。
最简单的看法就是看eviews软件操作后的P值 如果P值小于5%，就是拒绝原假设，证明存在自相关、异方差、自变量之间存在多重共线性 如果P值大于5%，就是接受原假。
进行稳健推 断，或使用加权最小二乘法，后者使用较多，给较大的赋予较小的权数，给较小的赋予较大的权数，一般为被解释变量和所有解释变量以及随机干扰项同时乘以。
异方差 简答题：1.简述回归分析和相关分析的关系. 2.简要说明DW检验应用的。
1.无偏性 参数估计量的期望值与参数真值是相等的，这种性质怎样称为无偏性，具有怎么样无偏。
3.异方差怎么性 是相对于同方差而言的如何。所谓同方差，是为了保证回归如果参数估计量具有良。
这个结果应该认为是存在异方差的，由于统计量构造的不同结果存在差异是可以理解的。同时，要理解5%显著性水平不是绝对的，这只是人为选取的。
d(ut)=e[ut - e(ut) ]^2=常数。称误差项ui 具有同方差性，就是模型具有同方差。当其不为常数时，即存在异方差，一般用white检验，序列取对数可以消除异方差。
模型的检验包括哪几个方面，具体含义是什么？模型的检验主要包括：经济意义检验。
包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；④。