时间序列数据一定要进行平稳性检验么？？？急急急！！！！！,对时间序列进行分析，为什么提出平稳性问题
网友回答
接受原假设，从算出来的检验统计量 -8.888888 都大于各临界值，可以认为你的序列在这些显著性水平下都是非平稳的。不能通过ADF检验。 这些你可以参考一下易丹辉的书，易丹辉数据分析与Eviews应用。
网友回答
因为平稳是基本假设。。。貌似我回答过类似问题。。。贴过来。。
平稳是时间序列里面一个非常重要的假设，模型ar, ma, arma, var，garch，arch全部建立在时序平稳的基础上。不需要时序平稳的，我知道的有arima（i 代表差分次数，差分之后序列平稳，构建arma），integration 和 cointegration。