时间序列的平稳性检验的目的是什么,时间序列的平稳性是什么意思？

网友回答

"为了确定没有随机趋势或确定趋势，否则将会产生“伪回归”问题。伪回归是说，有时数据的高度相关仅仅是因为二者同时随时间有向上或向下的变动趋势, 并没有真正联系。这样数据中的趋势项,季节项等无法消除, 从而在残差分析中无法准确进行分析. 平稳性检验的方法可以用PDF检验, 依据模型趋势可以选择3种模型. 消除趋势可以用差分法（比如一阶）
　　模型也只有通过平稳性检验才有统计分析的意义。
　　"

网友回答

分严平稳和宽平稳，一般我们在随机过程中重点介绍宽平稳的过程，因为条件比较宽松。
　　具体定义如下：
　　1。给定随机过程X（t）,t属于T，其有限维分布组为F（x1,x2,...xn;t1,t2,...,tn），t1,t2,...,tn属于T，对任意n任意的t1,t2,...,tn属于T，任意满足t1+h,t2+h,...,tn+h属于T的h，总有
　　F（x1,x2,...xn;t1,t2,...,tn）=F（x1,x2,...xn;t1+h,t2+h,...,tn+h）
　　称此过程严平稳。
　　2。给定二阶矩过程（二阶矩存在）X（t），t属于T，如果X（t）的均值函数u(t)是常数，相关函数R(t1,t2)=f(t2-t1)即相关函数只与时间间隔有关，则称为宽平稳过程。
　　所谓时间序列只是离散点化的随机过程，这个应该清楚吧。