题库大全
查看
题库大全
题库
考试培训
财会类题库
网络知识
作业答案
作业习题
蚂蚁庄园答案
当前位置:
题库大全
作业答案
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,不正确的有()。A.标准差度量的是投资组合的非系统风险B.投资组合
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,不正确的有()。A.标准差度量的是投资组合的非系统风险B.投资组合
发布时间:2021-01-10 13:19:19
1.[]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,不正确的有( )。A.标准差度量的是投资组合的非系统风险 B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
网友回答
参考答案:AC
参考解析:标准差度量的是整体风险,而不仅仅是非系统风险,所以选项A的说法不正确;投资组合中各证券的风险因为可能存在相互抵消的情况,所以选项C的说法不正确。
以上问题属网友观点,不代表本站立场,仅供参考!
上一条:
如果利率和期数相同,下列关于货币时间价值系数关系的说法中正确的有()。A.普通年金现值系数×普通年金终值系数=1B.复利现值系数×普通年金终值系数=普
下一条:
现有两个投资项目甲和乙,已知甲、乙方案的期望报酬率分别为20%、25%,标准离差分别为40%、64%,下列结论不正确的有()。A.甲方案的绝对风险大于
资讯推荐
已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3,其标准差为30%,市场组合的标准差为20%,市场组合的风险报酬率为10%,无风险利率为5%,则投资该
下列关于资本市场线的表述中,不正确的是()。A.切点M是市场均衡点,它代表唯一最有效的风险资产组合B.市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的
某人现在从银行取得借款20000元,贷款利率为3%,要想在5年内还清,每年应该等额归还()元。A.4003.17B.4803.81C.4367.10D
一项600万元的借款,借款期3年,年利率为8%,若每半年复利一次,有效年利率会高出报价利率()。A.4%B.0.24%C.0.16%D.0.8%ABC
下列关于证券组合的说法中,不正确的是()。A.对于两种证券构成的组合而言,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲,分散化效
某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量,它们的期望报酬率相等,甲项目报酬率的标准差小于乙项目报酬率的标准差。有关甲、乙项目的说法中正确的是()。A.甲项
下列关于证券组合风险的说法中,不正确的是()。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关,而且与各证券报酬率的协方差有关B.对于一个含有
下列关于投资组合理论的表述中,不正确的是()。A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值B.投资组
某只股票要求的报酬率为15%,报酬率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的报酬率是14%,市场组合的标准差是4%
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资
下列表述中,正确的有()。A.复利终值系数和复利现值系数互为倒数B.普通年金终值系数和普通年金现值系数互为倒数C.普通年金终值系数和偿债基金系数互为倒
若n期普通年金现值系数为,下列各项中,其数值等于n期预付年金现值系数的有()。A.B.C.D.
投资决策中用来衡量项目风险的,可以是项目的()。A.期望报酬率B.各种可能的报酬率概率分布的离散程度C.期望报酬率的方差D.期望报酬率的标准差
下列关于证券市场线的表述中,正确的有()。A.在无风险利率不变、风险厌恶感增强的情况下,市场组合的必要报酬率上升B.在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上
下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有()。A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界B.资本市场线的斜率会受到投资者对
下列关于贝塔值和标准差的表述中,正确的有()。A.贝塔值测度系统风险,而标准差测度非系统风险B.贝塔值测度系统风险,而标准差测度整体风险C.贝塔值测度
关于股票或股票组合的贝塔系数,下列说法中正确的有()。A.股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B.股票组合的贝塔系数反映股票投资组合
按照资本资产定价模型,影响特定股票必要报酬率的因素有()。A.无风险的报酬率B.平均风险股票的必要报酬率C.特定股票的贝塔系数D.特定股票在投资组合中
下列有关证券组合风险的表述正确的有()。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.持有多种彼此不
2018年本土教辅赢在寒假高效假期总复习五年级英语人教PEP版答案
如果组合中包括了全部股票,则投资人()。A.只承担市场风险B.只承担特有风险C.只承担非系统风险D.只承担系统风险
下列表述中正确的有()。A.年度内的复利次数越多,则有效年利率高于报价利率的差额越大B.从统计学上可以证明,几种商品的利润率和风险是独立的或是不完全相
对于两种资产组合来说()。A.无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合B.无效集比最小方差组合不但报酬低,而且风险大C.有效集曲线上的投资
下列有关证券市场线的说法中,正确的有()。A.R是指贝塔系数等于1时的股票要求的报酬率B.预计通货膨胀率提高时,证券市场线会向上平移C.从证券市场线可
下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0B.相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证
在下列各项中,可以直接或间接利用普通年金终值系数计算出确切结果的有()。A.偿债基金B.先付年金终值C.永续年金现值D.永续年金终值
下列关于两种证券机会集曲线的说法中,不正确的有()。A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点B.两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小C.两种证
下列有关协方差和相关系数的说法中,正确的有()。A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬
A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以
下列各项中,属于影响股票的贝塔系数的因素有()。A.该股票与整个股票市场的相关性B.股票自身的标准差C.整个市场的标准差D.该股票的非系统风险
返回顶部