对于两种资产组合来说()。A.无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合B.无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大C.有效集曲线上的投资

发布时间：2021-01-10 13:18:48

1.[]对于两种资产组合来说( )。A.无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合 B.无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大 C.有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的 D.有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的

网友回答

参考答案：ABD
参考解析：有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率是最高的，或者说在既定的期望报酬率下，风险是最低的。
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