当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是()。A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生B.投资组合报酬率标准差小

发布时间：2021-01-10 13:17:19

1.[]当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是( )。A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 C.表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例 D.其投资机会集是一条直线ABCD

网友回答

参考答案：D
参考解析：由于相关系数小于1，如果投资两种证券，投资机会集是一条曲线(相关系数为-1时为折线)。当相关系数为1时投资机会集才是直线。
以上问题属网友观点，不代表本站立场，仅供参考！