1.[]下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差 B.无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0 C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D.相关系数总是在［-1，+1］间取值
网友回答
参考答案：ABD
参考解析：从协方差公式可知，选项A的说法正确；对于无风险资产而言，由于不存在风险，所以，其报酬率是确定的，不受其他资产报酬率波动的影响，因此无风险资产与其他资产之间缺乏相关性，即相关系数为0，选项B的说法正确；只有充分投资组合的风险，才只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，故选项C的说法不正确；相关系数总是在［-1，+1］间取值，所以选项D的说法正确。