按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零

发布时间：2021-01-13 00:05:39

1.[]按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。A.0.04 B.0.05 C.0.95 D.0.96ABCD

网友回答

参考答案：A
参考解析：将已知代入公式，可推导出违约概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23≈0.04。
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