假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR、CVaR、CVaR，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，

发布时间：2021-01-13 00:05:02

1.[]假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR、CVaR、CVaR，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。A.CVaR B.C·CVaR C.C·VaR÷（CVaR+CVaR+CVaR) D.CVaR÷（CVaR+CVaR+CVaR)ABCD

网友回答

参考答案：C
参考解析：假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR、CVaR、CVaR，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为C·CVaR÷（CVaR+CVaR+CVaR）。
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