银行所持有的各类风险性资产余额是指()。A.风险价值B.缺口C.敏感性资产D.敞口ABCD

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• 内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，尤其是设立新机构或开办新的业务，应当体现“经营优先”的要求。()对错
• 集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。()对错
• CreditMonitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。()对错
• 商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越小。()对错
• 关键风险指标监控的原则有：整体性、重要性、敏感性、可靠性和有效性。()对错
• 一个债务人只能拥有一个债项评级。()对错
• 敏感性分析主要应用于计量复杂金融工具的收益相对市场风险要素的非线性变化。()对错
• 操作风险管理不善，将会引起风险的转化，导致其他风险的产生。()对错
• 外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律。()对错
• 外包非核心业务有助于商业银行将重点放在核心业务上，从而提高效率、降低成本。()对错
• 资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高。()对错
• 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过()亿元人民币企业的债权。A.1B.2C.3D.4ABCD
• 零售风险暴露的特征不包括()。A.债务人是一个或几个自然人B.笔数多C.单笔金额巨大D.按照组合方式进行管理ABCD
• 银监会要求商业银行贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于()，拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于()。A.2.5%,100%B.2
• 下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是()。A.可随时无条件撤销的贷款承诺B.未使用的信用卡授信额度C.等同于贷款的授信业务D.票据发行便利AB
• 根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》，逆周期资本要求为()。A.0～1%B.1%C.0～2.5%D.2.5%ABCD
• 根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行()负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水
• 用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为()个交易日。A.1B.5C.10D.20ABCD
• 商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于()。A.25%B.30%C.40%D.50%ABCD
• 下列选项中，由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是()。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险ABCD
• 下列风险管理策略中，对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的是()。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲ABCD
• 随机变量X的概率分布表如下，则随机变量X的期望值是()。A.3.15B.3.05C.3.00D.2.95ABCD
• 下列关于流动性风险的说法中，正确的是()。A.流动性风险是一种单一风险B.流动性风险是一种多维风险C.只有商业银行的流动性计划不完善才会产生流动性风险
• 下列关于风险管理策略的说法中，正确的是()。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完
• 2013年1月1日，《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.10.5%B.11.5%C
• 假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，发现有2个客户违约，则违约频率为()。A.0.5%B.0.9%C.1%D.2%ABCD
• ()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型A
• 以下不属于与借款人有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期ABCD
• 以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。A.RiskCale模型B.生存率模型C.CreditMonitor模型D.
• 内部控制是商业银行对风险进行()、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。A.事前防范B.事前审查C.事前调查D.前期防范ABCD