下列关于VaR的说法，正确的有()。A.VaR值随置信水平的增大而增加B.VaR值随持有期的增大而增加C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出V

发布时间：2021-01-12 23:08:35

1.[]下列关于VaR的说法，正确的有()。A.VaR值随置信水平的增大而增加 B.VaR值随持有期的增大而增加 C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小 D.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

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参考答案：ABCE
参考解析：无
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