计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为()。A.不能预测突发事件的风险B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线

发布时间：2021-01-12 23:07:42

1.[]计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为()。A.不能预测突发事件的风险 B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响 C.正态假设条件受到普遍质疑 D.计算量大ABCD

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参考答案：B
参考解析：无
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