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下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是()。A.计算效率较高B.不需要通过历史数据来分析C.对于非线性产品估值准确性较低D.假定投资组合
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是()。A.计算效率较高B.不需要通过历史数据来分析C.对于非线性产品估值准确性较低D.假定投资组合
发布时间:2021-01-12 23:07:02
1.[]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是()。A.计算效率较高 B.不需要通过历史数据来分析 C.对于非线性产品估值准确性较低 D.假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布ABCD
网友回答
参考答案:B
参考解析:无
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下列关于市值重估的说法,不正确的是()。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.采用盯市方法进行市值重估时应尽可能地按照模型确定的
下一条:
按照执行价格作为划分标准,期权可分为()。A.价内期权、价外期权、平价期权B.美式期权、欧式期权C.买方期权、卖方期权D.股票期权、外汇期权ABCD参
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违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。()对错
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