某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差

发布时间：2021-01-07 21:34:06

1.[]某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（　　）。A.0.105和1.17 B.0.105和2.1 C.0.15和1.17 D.0.32和1.17ABCD

网友回答

参考答案：A
参考解析：该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差＝0.5×0.7×0.3＝0.105，该股票的β系数＝0.5×(0.7÷0.3)＝1.17。
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