1.[]关于资本资产定价模型的下列说法不正确的是（ ）。A.如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同 B.如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同 C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大 D.如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率ABCD
网友回答
参考答案：A
参考解析：某资产的风险收益率＝该资产的β系数×市场风险溢酬(Rm－Rf)，不同的资产的β系数不同，所以，选项A的说法不正确。某资产的必要收益率＝无风险收益率＋该资产的风险收益率，对于不同的资产而言，风险不同，风险收益率不同，但是无风险收益率是相同的，所以，选项B的说法正确。市场风险溢酬(Rm－Rf)反映市场整体对风险的偏好，对风险的平均容忍程度越低，意味着风险厌恶程度越高，要求的市场平均收益率越高，所以，(Rm－Rf)的值越大，即选项C的说法正确。某资产的必要收益率＝Rf＋该资产的β系数×(Rm－Rf)，如果β＝1，则该资产的必要收益率＝Rf＋(Rm－Rf)＝Rm，而Rm表示的是市场平均收益率，所以，选项D的说法正确。