假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。A.36B.15C.28D.4ABCD参考答

发布时间：2021-01-13 00:22:01

1.[]假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。A.36 B.15 C.28 D.4ABCD

网友回答

参考答案：A
参考解析：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×(1-60%)×3000+2%×(1-40%)×2000=36（万元）。
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