1.[]假定银行总体经济资本为C,有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVaR1,CVaR2,CVaR3,如果该商业银行采用了基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第3个单元对应的经济资本为( )。A.CVaR3 B.C×CVaR3 C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3) D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)ABCD
网友回答
参考答案:C
参考解析:假定银行总体经济资本为C,有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVaR1、CVaR2、CVaR3,如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第3个单元对应的经济资本为C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3),所以C项正确。