假定目前市场上1年期零息国债收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的

发布时间：2021-01-02 10:44:30

1.[]假定目前市场上1年期零息国债收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。A.2.5% B.5% C.10% D.15%ABCD

网友回答

参考答案：B
参考解析：假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率0=0，则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率：P=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05，所以B项正确。
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