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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。A.历史模拟法假定历史可以在未来重复B.历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率C.历史模
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。A.历史模拟法假定历史可以在未来重复B.历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率C.历史模
发布时间:2021-01-12 23:08:46
1.[]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。A.历史模拟法假定历史可以在未来重复 B.历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率 C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系 D.相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易E.历史模拟法是全定价估值,准确性较高
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参考答案:ABDE
参考解析:无
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明显不列入交易账户的头寸一般包括()。A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价
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下列关于单币种敞口头寸的计算公式,正确的有()。A.敞口头寸:即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸B.即期净敞口头寸=即期资产-
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利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量,()。A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换B.涉及本金的交换,不涉及利息支付方式的交换C.不涉及本金的交
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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,不正确的是()。A.历史模拟法的透明度高、直观,对系统要求相对较低B.对数据样本选择区间较为敏感,可能包括极端
下列关于市场风险压力测试的说法,不正确的是()。A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在
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计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为()。A.不能预测突发事件的风险B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线
()是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。A.利率风险B.信用风险C.流动性风险D.市场风险ABCD
当商业银行经营外汇业务时,外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产()或者负债规模(),从而对银行形成亏损。A.贬值,缩小B.升值,缩小C.贬值,增大D
外汇期权的()反映了波动率的变化对期权价格的影响。A.VegaB.ThetaC.GammaD.DeltaABCD
假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4,这表示当即期汇率变动一个小量时,该期权价格变动约为这个小量的()。A.4%B.40%C.400%D
下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是()。A.银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险
根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列说法正确的是()。A.商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求B.商业银行可不经银监会核准,自行变更市场风
下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法,正确的是()。A.标准法计量按照风险分类分别计算,同一产品可能涉及多类风险,则只需计算风险最大的一类风险B
下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中,不正确的是()。A.利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重B.
下列关于股票风险资本要求计量的说法中,不正确的是()。A.股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险B.股票风险分为股票风险特定风险
下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法,不正确的是()。A.新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相
()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.压力测试B.情景分
商业银行应至少()计算压力风险价值,选用与商业银行自身的资产组合相关,给商业银行造成重大损失的连续的()期间作为显著金融压力情景,并使用经该期间历史数
下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是()。A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,并采用
巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括()。A.现期风险暴露法B.因果分析法C.内部模型法D.标准法ABCD
下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是()。A.商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加
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