1.[]按照证券投资组合理论,以等量资金投资于A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险可以最大程度的抵销 B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵销 C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减 D.实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险ABCD
网友回答
参考答案:C
参考解析:按照证券投资组合理论,以等量资金投资于A、B两证券,则:若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险可以最大程度的抵销;若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不变;实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险。