1.[]以下关于信用风险的组合模型的说法，正确的有( )。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型 B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C.Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一种补充 D.Credit Portfo1io View比较适合投机类型的借款人E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
网友回答
参考答案：ACDE
参考解析：CreditMetrics本质上是一个VaR模型，所以A项正确;CreditMetrics达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以B项错误;Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充，Credit PortfolioVJew比较适合投机类型的借款人，所以CD项正确;Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以E项正确。