商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天；第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则

发布时间：2021-01-13 00:13:02

1.[]商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天；第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则( )。A.条件不足，无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.两种方案计算出来的风险价值相同 D.第一种方案计算出来的风险价值更大ABCD

网友回答

参考答案：B
参考解析：VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。
以上问题属网友观点，不代表本站立场，仅供参考！