假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？()A.卖出50%资产组合A，持有现金B.卖出50%资产组合A，用

发布时间：2021-01-13 00:12:28

1.[]假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？( )A.卖出50%资产组合A，持有现金 B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合ZABCD

网友回答

参考答案：C
参考解析：因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。
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