历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B.在计量较为庞大且结

发布时间：2021-01-12 23:28:26

1.[]历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括( )。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 C.无法度量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强ABCD

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参考答案：C
参考解析：无
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