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下列关于汇率风险资本要求计量的说法中,不正确的是()。A.汇率风险资本要求需覆盖机构全口径的外汇敞口,但可以剔除结构性汇率风险暴露B.商业银行需计量各
下列关于汇率风险资本要求计量的说法中,不正确的是()。A.汇率风险资本要求需覆盖机构全口径的外汇敞口,但可以剔除结构性汇率风险暴露B.商业银行需计量各
发布时间:2021-01-12 23:27:57
1.[]下列关于汇率风险资本要求计量的说法中,不正确的是()。A.汇率风险资本要求需覆盖机构全口径的外汇敞口,但可以剔除结构性汇率风险暴露 B.商业银行需计量各币种净敞口,并使用短边法计算净风险暴露总额 C.汇率风险的净风险暴露头寸总额不包括黄金的净头寸 D.结构性汇率风险暴露是指结构性资产或负债形成的非交易性的汇率风险暴露ABCD
网友回答
参考答案:C
参考解析:无
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上一条:
计量市场风险资本要求的标准法下,需要计量的风险不包括()。A.期权风险B.股票风险C.信用风险D.商品风险ABCD
下一条:
某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸
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