1.[]死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32%ABCD
网友回答
参考答案：C
参考解析：累计死亡率CMR=1-SR×SR×…×SR，SR=1-MMR，式中，MMR是边际死亡率。代入数据CMR=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。