下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风

发布时间：2021-01-10 22:23:34

1.[]下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（ ）。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小 C.当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小 D.当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险ABCD

网友回答

参考答案：A
参考解析：只要收益率相关系数小于1，资产组合都是可以分散风险的，所以选项A不正确。
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