证券投资分析完全不相关的证券A和证券B.其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%,如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为多少?请提供解题过程.问题是答案是算出来了...汗 数学
网友回答
【答案】 公式是[(w1*sigma1)^2+(w2*sigma2)^2+2*w1*w2*sigma1*sigma2*ro]^0.5
w1,w2是各自的weight,sigma1和sigma2是各自的标准差,ro是二者的相关系数,这里没有,所以没办法算
哦,不好意思,一开始没仔细看题,第一句话说了“完全不相关”,也就是说相关系数为0,所以代上面的公式就是[（30%×6%）^2+（70%×8%）^2]^0.5=5.88%
你看看对不对