接上，因为2006年1月至2011年7月A股有9个月的IPO暂停期，缺失数据不知道怎么处理数据才好。如果把缺失数据前后两个月度的数据加起来再平均，会不会不能较好得体现IPO金额对上证综指的影响?因为数据的可比性需要，会对每月上证综指收盘值和每月IPO金额取自然对数，我现在有三个想法:一，把这9个月的数据剔除;二，把0设为0.00000001;三，把缺失数据前后两个月度的数据加起来再平均。我个人觉得第三个方法是比较科学的，想问下你的观点和科学的大致的处理方法。
此外，我还想以IPO暂停为虚拟变量，实证探究每月IPO金额对上证指数(或是上证指数涨幅)的影响。想请教下对数据的处理和实验方法以及大致步骤。
谢谢!
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用Eviews对上证综指与IPO金额进行多元回归分析时，对暂停期的数据处理有两种方法:1)为了保持非暂停期的合理性，暂停期应该取年度的均值。2)为了体现暂停期对上证综指的影响，暂停期数据应该取年度极小值。至少想以IPO暂停为虚拟变量探究其对上证综指的影响，可以试试将IPO数据的倒数作为变量。祝你成功。