【平稳性】时间序列的平稳性是什么意思?

网友回答

【答案】 分严平稳和宽平稳,一般我们在随机过程中重点介绍宽平稳的过程,因为条件比较宽松.
　　具体定义如下：
　　1.给定随机过程X（t）,t属于T,其有限维分布组为F（x1,x2,...xn;t1,t2,...,tn）,t1,t2,...,tn属于T,对任意n任意的t1,t2,...,tn属于T,任意满足t1+h,t2+h,...,tn+h属于T的h,总有
　　F（x1,x2,...xn;t1,t2,...,tn）=F（x1,x2,...xn;t1+h,t2+h,...,tn+h）
　　称此过程严平稳.
　　2.给定二阶矩过程（二阶矩存在）X（t）,t属于T,如果X（t）的均值函数u(t)是常数,相关函数R(t1,t2)=f(t2-t1)即相关函数只与时间间隔有关,则称为宽平稳过程.
　　所谓时间序列只是离散点化的随机过程,这个应该清楚吧.