以下属于布莱克一斯科尔斯模型基本假定的是(  )。

发布时间:2021-04-10 19:10:59

题目类型:[多选] 以下属于布莱克一斯科尔斯模型基本假定的是(  )。
A、无风险利率为常数
B、没有交易成本
C、市场交易不是连续的
D、标的资产价格遵从几何布朗这动
E、标的资产在期权到期时间之前会定期支付股息和红利

网友回答

参考答案: A,B,D
试题难度:★★☆
参考解析: ABD布莱克一斯科尔斯模型的基本假定。 (1)无风险利率r为常数; (2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会; (3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利; (4)市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化; (5)标的资产价格波动率为常数; (6)假定标的资产价格遵从几何布朗运动。选ABD。
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