对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是()。A.看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B.

发布时间：2021-01-10 12:50:56

1.[]对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是( )。A.看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值 B.看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值 C.看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值 D.看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值ABCD

网友回答

参考答案：C
参考解析：依据教材看涨期权-看跌期权平价定理。看涨期权价格c-看跌期权价格P＝标的资产价格s-执行价格现值PV(X)
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