VaR代表的是在市场波动下，某一金融资产或证券组合的()。A.最小可能损失B.最大可能收益C.最大可能损失D.最小可能收益ABCD

网友回答

参考答案：C
参考解析：VaR方法(Value at Risk)，称为风险价值模型，其含义指，在市场正常被动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。