当商业银行内部模型的事后检验结果不满足监管当局的要求时,监管当局可以将商业银行市场风险资本计算公式中的附加因素调高。()对错

发布时间:2021-01-13 00:26:18

1.[]当商业银行内部模型的事后检验结果不满足监管当局的要求时,监管当局可以将商业银行市场风险资本计算公式中的附加因素调高。( )对错

网友回答

参考答案:对
参考解析:巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,以检验并提高模型的准确性和可靠性,监管当局则根据事后检验的结果决定是否通过设定附加因子来提高市场风险的监管资本要求,如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意,模型也满足了监管当局规定的定量标准和定性标准,就可以将附加因子设为0,否则,附加因子应设为0~1之间,即通过增大VaR值来对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。
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