某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年

发布时间：2021-01-12 23:46:52

1.[]某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。A.0.05 B.0.10 C.0.15 D.0.20ABCD

网友回答

参考答案：B
参考解析：将已知代入公式，可推导出违约概率=1-(1+5%)／(1+16.7%)≈0.1。
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