题目类型：[问答题,材料题,分析] 分别计算
A、B股票收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小； 有
A、B两只股票，其预期收益状况如下：经济情况概率A股票收益率B股票收益率繁荣0.430%50%一般0.520%30%萧条0.1-10%-20%已知
A、B股票的β系数分别为1.5和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
网友回答
参考答案: 详见解析
试题难度：★★☆
参考解析： A、B股票收益率的期望值、标准差和标准离差率：A股票收益率的期望值=0.4×30%+0.5×20%+0.1×（-10%）=21%B股票收益率的期望值=0.4×50%+0.5×30%+0.1×（-20%）=33%A股票收益率的标准差==11.36%B股票收益率的标准差==20.02%A股票收益率的标准离差率=11.36%/21%=54.1%B股票收益率的标准离差率=20.02%/33%=60.67%由于A股票标准离差率小于B股票标准离差率，所以A股票风险小。