()指在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。A.VaRB.收益方差C.收益标准差D.损失期望ABCD参

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参考答案：A
参考解析：VaR称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。其含义指，在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR指标是风险评估定量法中风险测量的常用指标。