1.[]已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则（ ）。A.总期望报酬率为13.6% B.总标准差为16% C.该组合位于M点的左侧 D.资本市场线斜率为0.35
网友回答
参考答案：ABCD
参考解析：总期望报酬率=(80／100)×15%+(20/100)×8%=13.6%；总标准差=80/100×20%=16%，根据Q=(100-20)／100=0.8小于1可知，该组合位于M点的左侧（或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知，该组合位于M点的左侧）；资本市场线斜率=(15%-8%)/(20%-0)=0.35。