wls后仍存在异方差我用eviews考察某几个变量对因变量的影响,由于是截面数据且样本量较大,无法通过white检验.因此用wls方法做回归,但是无论权重是残差绝对值倒数还是其它值,最后的结果仍无法通过white检验,想问下是我权重的设置问题还是其它问题?
网友回答
权重的设置?也就是说你的weights 是你自己设置的?不是求出来的?
white test是用来检测heterskedasticity的.通不过说明residual 是heterskedastic.现在比较普遍的方法是用GMM (generalized method of moments)做.