下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有()。A.考虑到肥尾现象B.能计量非线性金融工具的风险C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价

发布时间：2021-01-12 23:44:09

1.[]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。A.考虑到肥尾现象 B.能计量非线性金融工具的风险 C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 D.风险度量的结果受制于历史周期的长度E.存在模型风险

网友回答

参考答案：ABCD
参考解析：历史模拟法通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。
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