假设商业银行的一个资产组合相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。A.28B.15C.36D.4ABCD

网友回答

参考答案：C
参考解析：根据预期损失的计算公式，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露，则该资产组合的一年期预期损失为：1%×3000×(1-60%)+2%×(1-40%)×2000=36(万元)。