假设A公司日前的股票价格为20元/股,以该股票为标的资产的看涨期权到期时间为6个月,执行价格为24元,6个月以内公司不会派发股利,预计半年后股价有两种

发布时间:2021-01-10 12:52:49

1.[问答题]假设A公司日前的股票价格为20元/股,以该股票为标的资产的看涨期权到期时间为6个月,执行价格为24元,6个月以内公司不会派发股利,预计半年后股价有两种可能,上升30%或者下降23%,半年的无风险利率为1%。要求:(1)应复制原理计算该看涨期权的价值;(2)用风险中性原理计算该看涨期权的价值;(3)如果该看涨期权的现行价格为2.5元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。

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