假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是

发布时间：2021-04-09 23:45:17

题目类型：[单选] 假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是()。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）
A、0.8215
B、1.2664
C、1.0000
D、0.7896

网友回答

参考答案: B
试题难度：★★☆
参考解析： 根据套保比例的计算公式：套保比例=被套期保值债券的DV01×转换因子÷期货合约的DV01，可得题中的套保比例为：0．0555×1．02÷0．0447≈1．2664。
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