方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存

发布时间:2021-04-07 15:29:28

题目类型:[单选] 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A、方差协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

网友回答

参考答案: B
试题难度:★★☆
参考解析: 历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法,可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。
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