某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合

发布时间：2021-01-08 19:23:03

1.[]某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为( )份。A.30 B.40 C.45 D.50ABCD

网友回答

参考答案：C
参考解析：本题考查股指期货最佳套期保值数量。。公式中，V为股票组合的价值；V为单位股指期货合约的价值；β为该股票组合与期货标的股指的系数。
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