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某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%,则按照久期公式计算,该债券价格()。A.
某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%,则按照久期公式计算,该债券价格()。A.
发布时间:2021-01-13 00:01:59
1.[]某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。A.下降2.1% B.下降2.5% C.下降2.2元 D.下降2.625元E.上升2.625元
网友回答
参考答案:AC
参考解析:久期公式:△P=-P×D×△y÷(1+y),D=2.3,P=105,△y=10%-9%=0.01,y=10%。计算得出△P=-2.2,因此,该债券价格下降2.2元。下降比率为△P/P=2.1%。
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