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下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是()。A.CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有
下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是()。A.CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有
发布时间:2021-01-12 23:03:32
1.[]下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是()。A.Credit Metrics目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失 B.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型 C.Credit Metrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值 D.Credit Metrics是一种信用风险组合计量模型ABCD
网友回答
参考答案:C
参考解析:无
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