【伪回归】如何判断是否存在伪回归

发布时间：2021-03-26 18:27:17

如何判断是否存在伪回归 数学

网友回答

【答案】 伪回归指两个（或以上）非协整（没有共同的stochastic trend）的单位根过程,其回归结果却是显著的.主要症状包括：t值随样本增加而增加；R－square 很大：DW值接近于0.对于时间序列,你最好先做单位根检验,ADF 或者PP.如果都是单位根,则将回归的残差进行单位根检验.如果没有单位根,则说明这些序列是协整的,存在长期关系,否则就非协整的,直接做回归就是错的.
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