【普通最小二乘法】什么是广义最小二乘法GLS?与普通最小二乘法OLS有什么区别?请您用...

发布时间：2021-03-23 12:02:18

什么是广义最小二乘法GLS?与普通最小二乘法OLS有什么区别?请您用较为简洁的方式回答. 数学

网友回答

【答案】 GLS(广义最小二乘法)是一种常见的消除异方差的方法.它的主要思想是为解释变量加上一个权重,从而使得加上权重后的回归方程方差是相同的.因此在GLS方法下我们可以得到估计量的无偏和一致估计,并可以对其进行OLS下的t检验和F检验.
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