A公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小,投资者确信三个月后其价格将会有很大变化,但是不知道它是上涨还是下跌。股票现价为每股40元,执行价格为40元

发布时间:2021-01-10 12:52:43

1.[问答题]A公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小,投资者确信三个月后其价格将会有很大变化,但是不知道它是上涨还是下跌。股票现价为每股40元,执行价格为40元的三个月看涨期权售价为4元(预期股票不支付红利)。(1)如果无风险有效年利率为10%,执行价格为40元的三个月的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?(2)投资者对该股票价格未来走势的预期,会构建一个什么样的简单期权策略?若考虑货币时间价值,价格需要变动多少(精确到0.01元),投资者的最初投资才能获利?

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